Objetivos: Apresentar os conceitos básicos dos mercados de derivativos, capacitando os alunos a compreender o uso e o funcionamento dos principais instrumentos financeiros derivativos, bem como sua forma de negociação. Conteúdo do: Mercado e Participantes. Principais Derivativos. Mercado a termo x Mercado futuro. Sistemas de margens. Formação de preços no mercado futuro. Estratégias de hedge com futuros. Principais contratos (futuro de dólar, futuro de DI, futuro de Ibovespa, termo de moeda – NDF e termo de ações). Swap de taxas de juros e cambiais. Derivativos de crédito.  

Conteúdo: Opções de compra e de venda. Tabelas e gráficos de valor e lucro/prejuízo no vencimento. Variáveis que afetam o preço das opções. A paridade entre opções de compra e de venda. Hedge e Arbitragem. Estratégias de Financiamento e Caixa. O modelo de apreçamento de opções de Black & Scholes (e Merton) e Volatilidade implícita. Noções de letras gregas. Estratégias no mercado de opções: spreads de alta e de baixa, butterfly e condor. Combinações: straddle, strangle e box. O modelo binomial de apreçamento de opções e sua comparação com o modelo de Black&Scholes. Apreçamento por simulação de Monte Carlo e comparação com os demais modelos (Black & Scholes e Binomial). Noções relativas a opções exóticas. 
 

Objetivos: Apresentar os principais produtos do mercado financeiro de renda fixa. Espera-se que ao final do curso, o aluno esteja apto a precificar instrumentos de renda fixa, além de identificar e avaliar as principais variáveis que interferem no processo de tomada de decisão em relação a este mercado.

Conteúdo: Títulos de Renda Fixa: características e precificação. Duration. Convexidade. Curva de Juros. Interpolação Taxa forward do DI Futuro. Precificação de Títulos Públicos (LTN, NTN-F, NTN-B e LFT).

Objetivos: O curso tem por objetivo apresentar as principais ferramentas para análise e otimização de carteiras de investimentos, possibilitando ao aluno ter os conhecimentos básicos para a gestão financeira de mais de um ativo financeiro. Espera-se que, ao final do curso, o aluno tenha fixado todos os conceitos relacionados à diversificação do risco e compreendido os modelos de precificação de ativos.

Conteúdo: Carteiras de Investimentos. Diversificação. Otimização de Carteiras. CAPM. Índices de Desempenho de Carteiras. Diversificação Internacional.

Objetivos: Transmitir noções e técnicas de gestão de riscos, discutindo o conceito e os tipos de risco, bem como as principais práticas, ferramentas e métricas utilizadas pelo mercado para gerenciamento e mensuração dos riscos, com ênfase no risco de mercado.

Conteúdo: Riscos financeiros. Fatores de risco de mercado. Evolução das metodologias de mensuração de risco. Conceito de Value at Risk (VaR). Métodos paramétricos de VaR (ação e carteira). Estimação de volatilidades e correlações (volatilidade histórica simples, EWMA, GARCH e volatilidade implícita. Modelos não paramétricos (simulação histórica e de Monte Carlo). Risco de mercado em instrumentos de Renda Fixa. Back Test. Testes de estresse.

Objetivos: Transmitir noções sobre o funcionamento do mercado de fundos de
investimentos no Brasil. Apresentar as principais classes dos fundos e suas
características.

Conteúdo: Conceitos de Fundos Investimentos. Análise qualitativa e quantitativa dos fundos de investimentos. Classes dos fundos.

 Esse programa faz parte da trilha de Formação Profissional em Finanças da
Alumni COPPEAD (160h), com mais de 60 turmas formadas e avaliado como um dos programas mais reconhecidos pelo mercado financeiro. Para dominar os conhecimentos completos, o aluno deve participar de ambos os programas, para obter a certificação oficial com cancela COPPEAD UFRJ. Investimentos no Brasil. Apresentar as principais classes dos fundos e suas características.